Ketika seorang Familiar Knights of the True Cross mengamuk, Yukio pun ditugaskan untuk menghadapi krisis tersebut.
Rin, Shima, dan Izumo bertemu seorang anak laki-laki bernama Yohei dan mengetahui tentang "Iblis Laut Dalam" yang telah membunuh ayahnya.
Untuk mengatasi rasa malunya, Shiemi diam-diam bersumpah untuk 'Berteman!' Namun, selalu gagal karena ia terlalu pemalu.
Ernst berencana untuk memanggil Gerbang Gehenna dengan menggunakan darah Rin, putra Setan. Demi melindungi kakak laki-lakinya yang terluka, Yukio menawarkan diri untuk menggantikannya.
Ketika Yukio menangani sebuah kasus, Rin ikut bersamanya ke Toko Perlengkapan Pengusiran Setan. Di sana, ia bertemu Shiemi, seorang gadis dengan kaki yang sakit, yang sedang merawat kebunnya.